商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中的主要風(fēng)險及控制

《商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中的主要風(fēng)險及控制》
【課程背景】
商業(yè)銀行的本質(zhì)就是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，其基本要求是確保資金的安全性、流動性和盈
利性。銀行經(jīng)營的本質(zhì)就是協(xié)調(diào)這三者的關(guān)系，簡言之，就是對風(fēng)險的承擔(dān)與管理。
商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險計量風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)，預(yù)防、回避、分散或
轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的各種風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。風(fēng)險管
理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的一項極其重要工作。
【課程目的】
通過本課學(xué)習(xí)，可以使學(xué)員了解商業(yè)銀行的風(fēng)險含義和與收益、損失的關(guān)系，重點掌
握信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險這四大風(fēng)險的定義、識別、評估、計量
與控制方法等內(nèi)容。
【課程重點】
風(fēng)險的含義；信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險這四大風(fēng)險的定義、識別
、評估、計量與控制方法
【課程時間】
0.5-1天，6小時/天
【課程人員】
銀行各級人員
【課程方式】
專題講授+案例分享+問題思考+總結(jié)提煉


【課程大綱】
前言
1.什么是風(fēng)險
2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的五種方法
3.主要風(fēng)險種類

第一部分 信用風(fēng)險
一、定義
二、識別
（一）公司類客戶
1.單一客戶
2.集團(tuán)客戶
（二）個人類客戶
（三）產(chǎn)品及產(chǎn)品組合
三、計量
（一）客戶評級
（二）債項評級
（三）五級分類
四、控制
（一）限額管理
（二）風(fēng)險緩釋
（三）流程控制
五、資本計量

第二部分 市場風(fēng)險
一、定義
二、識別
（一）利率風(fēng)險
（二）匯率風(fēng)險
三、計量
四、控制
（一）限額管理
（二）對沖
（三）經(jīng)濟(jì)資本配置


第三部分 操作風(fēng)險
一、定義
二、識別與評估
（一）自我評估
（二）因果分析
三、控制
（一）環(huán)境
1.公司治理
2.內(nèi)部控制
3.合規(guī)文化
4.信息系統(tǒng)
（二）風(fēng)險緩釋
1.可規(guī)避的操作風(fēng)險
2.可降低的操作風(fēng)險
3.可緩釋的操作風(fēng)險
4.應(yīng)接受的操作風(fēng)險
四、資本計量

第四部分 流動性風(fēng)險
一、定義
二、識別
（一）資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)
（二）資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)
（三）資產(chǎn)負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)
三、評估
（一）流動性比率/指標(biāo)法
（二）現(xiàn)金流分析法
（三）其他方法
四、控制
（一）風(fēng)險預(yù)警
（二）壓力測試
（三）情景分析


第五部分 交流
針對學(xué)員在課堂上提出的問題進(jìn)行交流。

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