量化投研策略實戰(zhàn)課程大綱

  培訓講師：唐中印

講師背景：
唐中印個人簡介：香港中文大學商學院碩士、北京郵電大學MBA、高級工程師、中國信息化專家智庫成員、微軟最有價值專家（MVP）、CFA（美國特許金融師）2004.7.12007.3.1在興業(yè)銀行擔任供應鏈金融產(chǎn)品經(jīng)理、高級產(chǎn)品經(jīng)理，主要負責與各 詳細>>

唐中印
    課程咨詢電話：

量化投研策略實戰(zhàn)課程大綱詳細內(nèi)容

量化投研策略實戰(zhàn)課程大綱

量化投研策略實戰(zhàn)課程
本課程是有關量化投資策略的一門課程。本課程以多個案例介紹了量化投資的各個方面的內(nèi)容，如量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期 貨套利、統(tǒng)計套利、期權套利、算法交易和資產(chǎn)配置等。
本課程適合金融IT工程師、基金經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、證券分析師、 投資總監(jiān)及有志于從事金融投資的各界人士。
課程以唐中印講師多年的金融實戰(zhàn)心得對案例進行親身講解。
注：本課程是與量化投資大師西蒙斯的實戰(zhàn)理論為背景，該課程與沃倫巴菲特的價值投資理論有本質(zhì)的區(qū)別，對只能接受價值投資者理論的學員，本課程不適合。
課程教學時間：3～5天。
課程大綱
第一章節(jié) 量化投資的概念
1.什么是量化投資
2.量化投資理解誤區(qū)
3.量化投資與傳統(tǒng)投資的比較（二者的缺點、優(yōu)勢）
4.量化投資發(fā)展歷史
5.量化投資的主要內(nèi)容和方法
第二章節(jié) 量化選股
1、多因子選股模型構建
2、風格輪動模型（實證案例：中信標普風格）
3、風格輪動模型（實證案例：大小盤風格）
4、行業(yè)輪動（M2行業(yè)輪動策略和市場情況輪動策略）
5、資金流選股策略模型
6、動量選股策略和反轉(zhuǎn)選股策略
7、一致預期模型案例
8、趨勢追蹤選股模型構建
9、籌碼選股模型構建
10、業(yè)績評價（收益率指標和風險度指標）
第三章節(jié) 量化擇時
1、趨勢追蹤（傳統(tǒng)趨勢指標和自適應均線）
2、市場情緒（情況指標擇時策略建模）
3、Tsharp(時變夏普率估計模型擇時策略)
4、牛熊線擇時模型
5、Husrt指數(shù)策略模型
6、支持向量機擇時模型
7、SWARCH模型
8、異常指標（市場噪聲、行業(yè)集中度）
第四章 股指期貨套利
1、套利介紹及其策略
2、期現(xiàn)套利（定價模型、現(xiàn)貨指數(shù)復制、正向套利、結算日套利）
3、跨期套利
4、沖擊成本實證案例
5、保證金管理（VaR方法）
第五章 商品期貨套利
1、常見商品期貨套利方法
2、期現(xiàn)套利（操作原理、增值稅風險）
3、跨期套利（PVC跨期套利策略）
4、跨市場套利策略
5、跨品種套利策略
6、非常狀態(tài)處理方法
第六章 統(tǒng)計套利
1、統(tǒng)計套利和配對交易
2、配對交易策略（協(xié)整策略、主成分策略、行業(yè)輪動）
3、股指套利（行業(yè)、國家、全球）
4、融券套利
5、外匯套利（利差和貨幣對）
第七章 期權套利
1、期權交易和牛熊證
2、股票/期權套利
3、轉(zhuǎn)換套利與反向轉(zhuǎn)換套利
4、寬跨式套利（買入與賣出）
5、蝶式套利（買入與賣出）
6、飛鷹式套利（買入與賣出）
第8章算法交易
1、算法交易定義以及如何設計
2、被動交易算法（沖擊成本、等待風險）策略
3、VWAP算法（標準與改進型）
第9章 另類套利策略
1、封閉式基金套利
2、ETF套利
3、LOF套利
4、高頻交易（流動性回扣交易和獵物算法交易）
5、自動做市商策略

 

唐中印老師的其它課程

資本市場新常態(tài)下金融投資與基金風險防范目錄第一章節(jié)金融投資與私募股權投資基礎知識一、當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀1、當前我國金融市場的生態(tài)系統(tǒng)2、當前私募基金整體運作情況3、當前私募基金政策演變及法律法規(guī)二、投資基金的投資流程解析1、九個投資流程節(jié)點概述（項目收集、項目初審、項目立項、簽署投資備忘錄、盡職調(diào)查、投資決策、簽署投資協(xié)議、投資后管理、項

 講師：唐中印詳情

資本市場新常態(tài)下金融投資與基金風險防范目錄第一章節(jié)金融投資與私募股權投資基礎知識一、當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀1、當前我國金融市場的生態(tài)系統(tǒng)2、當前私募基金整體運作情況3、當前私募基金政策演變及法律法規(guī)二、投資基金的投資流程解析1、九個投資流程節(jié)點概述（項目收集、項目初審、項目立項、簽署投資備忘錄、盡職調(diào)查、投資決策、簽署投資協(xié)議、投資后管理、項

 講師：唐中印詳情

資本市場新常態(tài)下金融投資與基金風險防范目錄第一章節(jié)金融投資與私募股權投資基礎知識一、當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀1、當前我國金融市場的生態(tài)系統(tǒng)2、當前私募基金整體運作情況3、當前私募基金政策演變及法律法規(guī)二、投資基金的投資流程解析1、九個投資流程節(jié)點概述（項目收集、項目初審、項目立項、簽署投資備忘錄、盡職調(diào)查、投資決策、簽署投資協(xié)議、投資后管理、項

 講師：唐中印詳情

資本運作：并購2.0時代的機遇與挑戰(zhàn)培訓實戰(zhàn)課程這是一門關于并購2.0時代的機遇與挑戰(zhàn)的金融投資課程，以典型案例為載體，詳細講解并購相關基礎知識、股權并購與資產(chǎn)并購的差異、并購交易路徑的設計、不同出資方式的財稅問題、股權并購下不同支付方式的財稅問題、資產(chǎn)收購下的不同支付方式問題解析、并購談判要點、對賭協(xié)議的稅務處理、并購重組中稅收問題及籌劃重點等內(nèi)容。課程以

 講師：唐中印詳情

2.2.5《全面風險管理培訓》【培訓目標】本課程講求實效、學以致用，深入淺出地介紹了企業(yè)風險管理的基本理論與方法，并結合典型案例，給出了具體的企業(yè)風險管理基本方法，并具體回答了應該如何建立起低成本的、有效的企業(yè)內(nèi)控制度的問題，了解內(nèi)部控制監(jiān)管法規(guī)的發(fā)展，熟悉全面風險管理，從而找到提升中國移動內(nèi)控管理水平的思路與方法。【培訓對象】全省內(nèi)審人員【培訓時間】2天【

 講師：唐中印詳情

私募基金融投管退的原理與實務這是一門關于私募基金融投管退的原理與實務課程，以典型案例為載體，詳細講解當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀、投資基金的投資流程解析、基金投資運作中高發(fā)風險點（關鍵點）及對策、投資基金風險控制指標、唐老師總結股權投資心得及基金投資項目風險控制案例等內(nèi)容。課程以唐中印講師多年的私募基金投資管理和企業(yè)金融創(chuàng)新實戰(zhàn)心得對案例進行親身講

 講師：唐中印詳情

債權大綱   04.22

模塊一：債權人委員會最新政策解讀及操作實務一、《企業(yè)金融債務重組辦法》草案內(nèi)容與解讀1、《辦法》出臺的背景、意義和重要作用2、《辦法》內(nèi)容披露及業(yè)務操作重點、難點二、《關于建立銀行業(yè)債權人委員會工作機制的指導意見》解讀1、《意見》內(nèi)容重點及熱點問題解讀2、債權人委員會制度推進情況3、債權人委員會制度推進難點問題解析4、債權人委員會制度工作機制實施方式方法三、

 講師：唐中印詳情

金融創(chuàng)新：結構化金融與資產(chǎn)管理實戰(zhàn)課程這是一門關于結構化金融與資產(chǎn)管理實踐性的金融創(chuàng)新課程，以房地產(chǎn)行業(yè)為背景和典型案例為載體，從房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化、房地產(chǎn)融資創(chuàng)新兩個方面詳細講解我國房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)證券化最新政策、我國房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新模式、國內(nèi)資產(chǎn)證券化典型案例解析、搭建企業(yè)融資平臺、地產(chǎn)金融政策主要變化解析、房地產(chǎn)銀行信貸融資創(chuàng)新、資本市場融資創(chuàng)新、股權

 講師：唐中印詳情

金融創(chuàng)新：結構化金融與資產(chǎn)管理實戰(zhàn)課程這是一門關于結構化金融與資產(chǎn)管理實踐性的金融創(chuàng)新課程，以房地產(chǎn)行業(yè)為背景和典型案例為載體，從房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化、房地產(chǎn)融資創(chuàng)新兩個方面詳細講解我國房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)證券化最新政策、我國房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新模式、國內(nèi)資產(chǎn)證券化典型案例解析、搭建企業(yè)融資平臺、地產(chǎn)金融政策主要變化解析、房地產(chǎn)銀行信貸融資創(chuàng)新、資本市場融資創(chuàng)新、股權

 講師：唐中印詳情

金融基礎知識培訓這是一門關于金融基礎知識主題的課程，課程系統(tǒng)介紹了金融常見業(yè)太、了解行業(yè)所需的基礎知識、獲取行業(yè)信息的有效渠道等相關內(nèi)容。課程以唐中印講師多年的金融行業(yè)從業(yè)實戰(zhàn)心得對課程進行親身講解。通過本課程的學習，學員將有以下收獲：第一，全面了解金融的發(fā)展歷程以及國家政策的目的、影響；第二，掌握中國金融行業(yè)各種業(yè)務模式的概念、相關術語課程大綱金融常見業(yè)太

 講師：唐中印詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有