金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)
第1講 產(chǎn)品和市場(chǎng)：權(quán)益、商品、匯率、遠(yuǎn)期和期貨
1．1 概述
1．2 股票
1．3 商品
1．4 貨幣
1．5 股票指數(shù)
1．6 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1．7 固定收益證券
1．8 保值債券
1．9 遠(yuǎn)期和期貨
1．10 再談期貨
1．11 小結(jié)

分析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例！
解析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)內(nèi)訓(xùn)案例!
案例：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)課程案例分析！

第2講 金融衍生工具
2．1 概述
2．2 期權(quán)
2．3 常用定義
2．4 損益圖
2．5 出售期權(quán)者
2．6 保證金
2．7 市場(chǎng)慣例
2．8 期權(quán)的到期前價(jià)值
2．9 影響金融衍生工具價(jià)格的因素
2．10 投機(jī)交易和杠桿作用
2．11 期權(quán)的提前執(zhí)行
2．12 看漲一看跌期權(quán)的平價(jià)
2．13 二值期權(quán)或數(shù)字期權(quán)
2．14 牛市價(jià)差和熊市價(jià)差
2．15 跨式價(jià)差和勒式價(jià)差
2．16 風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)組合
2．17 蝶式價(jià)差和鷹式價(jià)差
2．18 日歷價(jià)差
2．19 長(zhǎng)期股權(quán)預(yù)期證券和變通期權(quán)
2．20 認(rèn)股權(quán)證
2．21 可轉(zhuǎn)換債券
2．22 場(chǎng)外期權(quán)
2．23 小結(jié)

討論：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)經(jīng)典案例討論!
分組：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南
分析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)學(xué)習(xí)中的八大陷阱！


第3講 (如何)預(yù)測(cè)市場(chǎng)
3．1 概述
3．2 技術(shù)分析
3．3 波浪理論
3．4 其他分析方法
3．5 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)建模
3．6 危機(jī)預(yù)測(cè)
3．7 小結(jié)

互動(dòng)：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例評(píng)估
分享：某集團(tuán)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例
分享：哈佛經(jīng)典金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)案例分析示范

第4講 必備數(shù)學(xué)知識(shí)(概述)
4．1 概述
4．2 e
4．3 log
4．4 微分和泰勒級(jí)數(shù)
4．5 微分方程
4．6 均值、標(biāo)準(zhǔn)差及概率分布
4．7 小結(jié)

分享：企業(yè)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)三步走！
案例：聯(lián)想(中國(guó))公司的金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例
討論：明天的道路——企業(yè)如何做好金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)？

第5講 二叉樹模型
5．1 概述
5．2 權(quán)益價(jià)值可以上升也可以下降
5．3 將模型一般化
5．4．二又樹
5．5 資產(chǎn)價(jià)格分布
5．6 一個(gè)期權(quán)價(jià)值等式
5．7 實(shí)際概率p到哪兒去了
5．8 u、y和p的其他選擇
5．9 二叉樹倒推定價(jià)
5．10 提前執(zhí)行
5．11 連續(xù)時(shí)間極限
5．12 小結(jié)

分享：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)四部曲！
分享：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)內(nèi)訓(xùn)五步驟！
分享：企業(yè)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)六技巧！
分析：某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)難題！

第6講 資產(chǎn)的隨機(jī)行為
6．1 概述
6．2 股票、貨幣、商品和指數(shù)的相似之處
6．3 分析收益率
6．4 時(shí)間單位
6．5 估計(jì)波動(dòng)率
6．6 電子表格中的隨機(jī)游走
6．7 維納過程
6．8 股票、貨幣、商品和指數(shù)的流行模型
6．9 小結(jié)

分析：領(lǐng)導(dǎo)者金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)做什么？
分析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？
分析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)哪個(gè)環(huán)節(jié)很重要？

第7講 隨機(jī)積分基礎(chǔ)
7．1 概述
7．2 一個(gè)啟發(fā)性的例子
7．3 馬爾科夫性
7．4 鞅性
7．5 二次變差
7．6 布朗運(yùn)動(dòng)
7．7 隨機(jī)積分
7．8 隨機(jī)微分方程
7．9 均方極限的含義
7．10 隨機(jī)變量的函數(shù)和伊藤引理
7．11 伊藤引理和泰勒公式
7．12 高階伊藤引理
7．13 一些有關(guān)的例子
7．14 小結(jié)

分析：企業(yè)如何貫徹金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)全過程？
分析：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)，我們做對(duì)過什么？
案例：海爾集團(tuán)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)咨詢方案案例研究

第8講 布萊克一斯科爾斯模型
8．1 概述
8．2 一個(gè)非常特殊的投資組合
8．3 風(fēng)險(xiǎn)的消除：得耳塔套期保值
8．4 無(wú)套利
8．5 布萊克一斯科爾斯方程
8．6 布萊克一斯科爾斯模型的假設(shè)
8．7 終值條件
8．8 支付紅利的股票期權(quán)
8．9 貨幣期權(quán)
8．10 商品期貨
8．11 期望和布萊克一斯科爾斯公式
8．12 推導(dǎo)布萊克一斯科爾斯方程的一些其他方法
8．13 二項(xiàng)式模型、布萊克一斯科爾斯公式以及“其他”領(lǐng)域中的無(wú)套利
8．14 遠(yuǎn)期和期貨
8．15 期貨合約
8．16 期貨期權(quán)
8．17 小結(jié)

討論：企業(yè)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的八面金剛
案例：一次失敗的金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)案例
分組：如何打通企業(yè)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的任督二脈？

第9講 偏微分方程
9．1 概述
9．2 從歷史視角看布萊克一斯科爾斯方程
9．3 布萊克一斯科爾斯方程中各項(xiàng)的含義
9．4 邊界條件與初始／終值條件
9．5 一些求解方法
9．6 相似約化
9．7 其他解析方法
9．8 數(shù)值解法
9．9 小結(jié)

案例：麥當(dāng)勞的金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)UP計(jì)劃
分享：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)師一句話說(shuō)清楚金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)七宗“”：從失敗中尋找經(jīng)營(yíng)秘訣，從檢討中探索成功之道。

第10講 布萊克一斯科爾斯公式和希臘字母
10．1 概述
10．2 看漲期權(quán)、看跌期權(quán)及簡(jiǎn)單數(shù)字期權(quán)的公式推導(dǎo)
10．3 Delta
10．4 Gamma
10．5 Theta
lO．6 Vega
10．7 Rho
10．8 隱含波動(dòng)率
10．9 套期保值類型的分類
10．10 小結(jié)

分享：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)的新金科玉律！
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)深度剖析:疑難問題與解決對(duì)策
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)內(nèi)訓(xùn)解決之道:案例延伸與對(duì)策分析

第11講 多項(xiàng)資產(chǎn)期權(quán)
11．1 概述
11．2 多維對(duì)數(shù)正態(tài)隨機(jī)游走
11．3 相關(guān)性度量
11．4 多項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
11．5 支付紅利資產(chǎn)的歐式非路徑依賴期權(quán)的定價(jià)方程
11．6 資產(chǎn)之間的交換：一個(gè)近似解
11．7 兩個(gè)例子
11．8 對(duì)一籃子期權(quán)定價(jià)的現(xiàn)實(shí)情況
11．9 對(duì)一籃子期權(quán)進(jìn)行套期保值的現(xiàn)實(shí)情況
11．10 相關(guān)性與協(xié)整
11．11 小結(jié)

分享：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)內(nèi)訓(xùn)的三種武器
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第12講 奇異期權(quán)和路徑依賴型期權(quán)
12．1 概述
12．2 離散的現(xiàn)金流
12．3 提前執(zhí)行
12．4 弱路徑依賴
12．5 強(qiáng)路徑依賴
12．6 時(shí)間依賴
12．7 維數(shù)
12．8 期權(quán)的階
12．9 決策，決策
12．10 分類表
12．11 復(fù)合期權(quán)和后定選擇權(quán)期權(quán)
12．12 區(qū)間債券
12．13 障礙期權(quán)
12．14 亞式期權(quán)
12．15 回望期權(quán)
12．16 小結(jié)

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