商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理（1-2天）

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理（1-2天）
第一講　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、趨勢(shì)與財(cái)務(wù)效應(yīng)
一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
二、商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的財(cái)務(wù)效應(yīng)
分析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)案例
第二講　影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的外部因素
第一節(jié)　中央銀行貨幣政策目標(biāo)
一、國(guó)外中央銀行貨幣政策的最終目標(biāo)與操作目標(biāo)
二、中國(guó)中央銀行貨幣政策最終目標(biāo)與中介目標(biāo)
三、貨幣供應(yīng)量的主要決定因素
第二節(jié)　中國(guó)基礎(chǔ)貨幣主要影響因素變遷
一、解讀中國(guó)央行資產(chǎn)負(fù)債表
二、基礎(chǔ)貨幣主要影響因素
三、以外匯占款為主的國(guó)外凈資產(chǎn)成為基礎(chǔ)貨幣投放主渠道
第三節(jié)　國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性的影響
一、國(guó)際信貸對(duì)國(guó)內(nèi)流動(dòng)性的影響
二、證券投資對(duì)國(guó)內(nèi)流動(dòng)性的影響
三、國(guó)際資本流動(dòng)的新態(tài)勢(shì)
四、各國(guó)中央銀行應(yīng)對(duì)國(guó)際資本流動(dòng)的措施
第四節(jié)　中國(guó)中央銀行應(yīng)對(duì)國(guó)際資本加速流人的貨幣政策工具選擇
一、中央銀行貨幣政策調(diào)控工具
二、中國(guó)貨幣政策面臨國(guó)際資本加快流入中國(guó)的挑戰(zhàn)
三、國(guó)際資本加快流入下的中央銀行貨幣政策工具選擇：央行票據(jù)發(fā)行和法定準(zhǔn)備金率調(diào)整相結(jié)合
四、積極創(chuàng)新，弱化和切斷中央銀行基礎(chǔ)貨幣投放與國(guó)際資本流入之間的關(guān)聯(lián)
第五節(jié)　資本市場(chǎng)發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響
一、資本市場(chǎng)與商業(yè)銀行之間的資金互動(dòng)關(guān)系
二、資本市場(chǎng)發(fā)展使商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu)趨于活期化
三、資本市場(chǎng)發(fā)展減弱了商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性
四、資本市場(chǎng)發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行資金運(yùn)用的影響
五、大盤新股發(fā)行、股票增發(fā)加大了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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第三講　世界主要貨幣清算系統(tǒng)
　第一節(jié)　SWIFT系統(tǒng)簡(jiǎn)介
　一、SWIFT簡(jiǎn)介
　二、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的SWIFT應(yīng)用現(xiàn)狀
　第二節(jié)　主要外幣幣種清算系統(tǒng)
一、美元清算系統(tǒng)
二、歐元清算系統(tǒng)
三、日元支付系統(tǒng)
四、香港即時(shí)支付結(jié)算系統(tǒng)
　第三節(jié)　人民幣支付清算系統(tǒng)
一、大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)
二、支付清算業(yè)務(wù)及其在支付系統(tǒng)的處理
三、支付系統(tǒng)清算處理時(shí)間
四、大額支付系統(tǒng)自動(dòng)質(zhì)押融資
互動(dòng)：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)案例評(píng)估
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第四講　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
第一節(jié)　監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的規(guī)定
一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的規(guī)定
二、美國(guó)貨幣監(jiān)管局關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的規(guī)定
三、香港金融管理局關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的規(guī)定
第二節(jié)　商業(yè)銀行司庫(kù)功能與運(yùn)行
一、銀行司庫(kù)對(duì)資金的全球化調(diào)度與管理
二、司庫(kù)構(gòu)建資金轉(zhuǎn)移價(jià)格（FTP）曲線，進(jìn)行全額資金管理
三、司庫(kù)運(yùn)用資金轉(zhuǎn)移價(jià)格（FTP）管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益和成本
四、銀行司庫(kù)對(duì)資本和發(fā)債的管理
第三節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性成本與考核
一、流動(dòng)性成本的構(gòu)成
二、流動(dòng)性成本計(jì)量框架
三、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)單元流動(dòng)性貢獻(xiàn)考核框架：流動(dòng)性計(jì)分
第四節(jié)　國(guó)際大型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)簡(jiǎn)介
一、某亞洲銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)簡(jiǎn)介
二、某美洲大型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)簡(jiǎn)介
三、某歐洲銀行集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)簡(jiǎn)介
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案例：聯(lián)想(中國(guó))公司的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)案例
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第五講　商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
第一節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)
一、流動(dòng)性缺口含義
二、流動(dòng)性預(yù)測(cè)
第二節(jié)　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
一、發(fā)達(dá)國(guó)家金融監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)定
二、香港金融管理局關(guān)于認(rèn)可機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量規(guī)定
三、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管部門關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)定
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第六講　商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配
一、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配是商業(yè)銀行內(nèi)在特征
二、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
三、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)控制
第二節(jié)　資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)含義
二、資產(chǎn)流動(dòng)性的度量
三、銀行持有流動(dòng)資產(chǎn)的類型
第三節(jié)　證券投資組合在商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的運(yùn)用
一、IAS39關(guān)于證券投資組合的賬戶劃分規(guī)定
二、證券投資組合賬戶劃分策略
三、銀行運(yùn)用“持有待售”證券組合滿足流動(dòng)性需要
四、銀行流動(dòng)性證券投資組合運(yùn)營(yíng)
第四節(jié)　商業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第五節(jié)　對(duì)中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)
一、中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成
二、中國(guó)債券市場(chǎng)流動(dòng)性分析
　第六節(jié)　運(yùn)用資產(chǎn)證券化，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性
一、資產(chǎn)證券化內(nèi)涵與發(fā)展歷程
二、信貸資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)
三、資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的意義
分析：領(lǐng)導(dǎo)者商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理做什么？
分析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？
分析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)哪個(gè)環(huán)節(jié)很重要？
第七講　商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　第一節(jié)　商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　第二節(jié)　商業(yè)銀行負(fù)債敏感性分析
一、零售資金敏感性分析
二、批發(fā)資金敏感性分析
第三節(jié)　商業(yè)銀行核心存款估算
一、核心存款內(nèi)涵
二、核心存款估算方法
第四節(jié)　商業(yè)銀行資金結(jié)構(gòu)與資金成本
一、銀行資金結(jié)構(gòu)
二、銀行資金成本
第五節(jié)　構(gòu)建多元化負(fù)債結(jié)構(gòu)，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、平衡存款產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資成本，尋求合理的存款結(jié)構(gòu)
二、評(píng)估貨幣市場(chǎng)借款能力
三、密切監(jiān)測(cè)負(fù)債組合中的集中度，防止過(guò)度依賴任何單個(gè)資金來(lái)源
四、銀行多元化負(fù)債結(jié)構(gòu)和存款穩(wěn)定性的衡量
分析：企業(yè)如何貫徹商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程？
分析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，我們做對(duì)過(guò)什么？
案例：海爾集團(tuán)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢方案案例研究
第八講　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與識(shí)別
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試含義與主要情景假設(shè)
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的有關(guān)指標(biāo)和表格設(shè)計(jì)
第三節(jié)　流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃制訂與實(shí)施
一、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要要素
二、個(gè)別銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)的應(yīng)急措施
三、出現(xiàn)“系統(tǒng)性”流動(dòng)性危機(jī)時(shí)的舉措
第四節(jié)　衍生產(chǎn)品交易在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
一、外匯掉期在商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的運(yùn)用
二、貨幣掉期在商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的運(yùn)用
三、期權(quán)在商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的運(yùn)用
討論：企業(yè)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的八面金剛
案例：一次失敗的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)案例
分組：如何打通企業(yè)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的任督二脈？
第九講　離岸銀行業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場(chǎng)
一、離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融市場(chǎng)定義
二、國(guó)外離岸銀行業(yè)務(wù)賬戶管理
第二節(jié)　國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行離岸銀行業(yè)務(wù)
一、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行試辦離岸銀行業(yè)務(wù)情況
二、部分地區(qū)開展離岸銀行業(yè)務(wù)的必要性
三、適應(yīng)離岸銀行業(yè)務(wù)開展的外匯管理體制改革
第三節(jié)　離岸銀行業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
一、離岸銀行業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求
二、目前離岸銀行業(yè)務(wù)流動(dòng)性管理中存在的問(wèn)題
三、加強(qiáng)離岸銀行業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：麥當(dāng)勞的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理UP計(jì)劃
分享：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)師一句話說(shuō)清楚商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理七宗“最”：從失敗中尋找經(jīng)營(yíng)秘訣，從檢討中探索成功之道。
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