《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（基礎(chǔ)篇）》

金融風(fēng)險(xiǎn)管理（基礎(chǔ)篇）

課程背景：
隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長(zhǎng)、國(guó)際地位不斷提升，中國(guó)正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇
的主要?jiǎng)恿χ?。在?guó)際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會(huì)發(fā)布的2013年全球系統(tǒng)
重要性銀行名單中，中國(guó)工商銀行繼中國(guó)銀行后，首次入選，表明了中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)邁
向國(guó)際化的趨勢(shì)，同時(shí)也對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提出了更高的要求。
本課程力圖在闡述國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理最新理念與工具的同時(shí)，與國(guó)內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理
實(shí)踐相融合，通過(guò)描述近年來(lái)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)損失案例，希望加深金融工作者對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管
理的理解，提高對(duì)該領(lǐng)域的思想意識(shí)。
本課主要描述風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的體系框架、金融行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的概覽、國(guó)際主
流的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管法規(guī)指引、風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法，建立起關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的整體脈絡(luò)體系。

課程收益：
了解國(guó)內(nèi)外關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)制度準(zhǔn)則，熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理-內(nèi)部控制-
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，建立關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的整體脈絡(luò)體系。

課程特點(diǎn)：
◎ 教學(xué)通俗易懂，以大量的案例為基礎(chǔ)，變被動(dòng)式學(xué)習(xí)為分享式學(xué)習(xí)；
◎
以實(shí)操演練為主，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣為主，通過(guò)大量的演練來(lái)提升解決問(wèn)題的能力，并能有
效運(yùn)用在實(shí)操中；
◎ 課堂氣氛活躍，內(nèi)容邏輯性強(qiáng)，從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì)貫通。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員、理論研究人員和企業(yè)界風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士
授課方式：課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

課程大綱
第一講：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的來(lái)源
一、風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展歷史
1. 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 新型的整體化風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：摩根大通鯨魚(yú)交易
三、風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值
案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
案例：海南發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理案例
案例：中航油風(fēng)險(xiǎn)管理

第二講：風(fēng)險(xiǎn)管理框架
一、風(fēng)險(xiǎn)管理工作步驟
1. 已經(jīng)的已經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
2. 已經(jīng)的未知風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
3. 未知的未知風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
案例：中國(guó)工商銀行：全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的先行者
二、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
1. 過(guò)時(shí)的商業(yè)銀行的組織架構(gòu)
2. 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
3. CRO模式下的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
三、風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)置
1. 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
4. 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)與報(bào)告
四、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系
1. 重大風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
2. 內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告
3. 日常業(yè)務(wù)審查報(bào)告
4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告
5. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（月度、季度、中期、年度）
五、風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備金及資本提取
1. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
2. 監(jiān)管資本
3. 經(jīng)濟(jì)資本

第三講：金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)概覽
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概念及分類(lèi)
1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
1）利率風(fēng)險(xiǎn)
2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
3）股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4）商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征
1）易于建模
2）計(jì)量
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)典型案例：東南亞金融危機(jī)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳染性）
二、信用風(fēng)險(xiǎn)概念及分類(lèi)
1. 信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)（信用風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)）
1）主觀信用風(fēng)險(xiǎn)
2）客觀信用風(fēng)險(xiǎn)
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
1）信用風(fēng)險(xiǎn)的概率分布為非正態(tài)分布
2）道德風(fēng)險(xiǎn)和信息不對(duì)稱是信用風(fēng)險(xiǎn)形成的重要因素
3）信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征
4）信用風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量
銀行信用風(fēng)險(xiǎn)典型案例：我國(guó)非金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)第一案（廣東國(guó)際信托投資公司破產(chǎn)倒閉
案例）
三、操作風(fēng)險(xiǎn)概念及分類(lèi)
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
1）流程的因素
2）人員因素
3）系統(tǒng)因素
4）外部事件
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)的特征
1）人為性
2）多樣性
3）內(nèi)生性
4）風(fēng)險(xiǎn)和收益的非對(duì)稱性
5）關(guān)聯(lián)性
操作風(fēng)險(xiǎn)典型案例：華夏銀行沈陽(yáng)分行唐相慶案
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念及分類(lèi)
1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
1）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
2）融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征
1）系統(tǒng)性恐慌
2）流動(dòng)性黑洞
3）銀行擠兌
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)典型案例：美國(guó)國(guó)際集團(tuán)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
五、其他金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)介紹

第四講：國(guó)際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹
一、巴塞爾協(xié)議體系概覽
1. 巴塞爾協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管
2. 巴塞爾委員會(huì)歷史沿革
3. 巴塞爾協(xié)議Ⅰ
4. 巴塞爾協(xié)議Ⅱ
5. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ

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